Aastatel 2010–2015 oli ta suhtes jalgpalluri Cristiano Ronaldoga. Kuuldused suhteprobleemidest hakkasid levima 2015. aasta alguses, kui pruut Žürichis toimunud FIFA Ballon d’Ori auhinnagalal Ronaldo kõrvalt puudus, kes temaga tavaliselt pidulikke sündmusi koos väisas. Shayki asemel oli meest saatmas tema ema ning Ronaldo poeg, kelle ta sai tundmatu naisega.

Alates 2015. aasta aprillist oli ta suhtes näitleja Bradley Cooperiga. 21. märtsil 2017 sündis neil tütar Lea De Seine. 2019. aasta juunis otsustas paar lahku minna.